Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Vietcombank đề xuất áp dụng Hiệp ước Basel 2 theo phương pháp nâng cao

Ngày 8/1, Vietcombank tổ chức hội thảo, công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (PD) theo tiêu chuẩn Basel II.

Với mô hình này, Vietcombank đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).

Tham dự hội thảo có ông Lê Trung Kiên - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng - đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Il-dong Kwon, ông David Bergeron và ông Peter Reynolds - Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn Oliver Wyman - đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Vietcombank trong quá trình xây dựng các mô hình.

Vietcombank de xuat ap dung Hiep uoc Basel 2 theo phuong phap nang cao hinh anh 1
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó trưởng ban thường trực ban triển khai chương trình Basel II của Vietcombank phát biểu tại hội thảo.

Về phía Vietcombank có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó trưởng ban thường trực ban triển khai chương trình Basel II, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc, bà Đinh Thị Thái - Phó tổng giám đốc, cùng đại diện các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan.

Tại hội thảo, đại diện Vietcombank đã trình bày kết quả các mô hình PD được xây dựng. Đây là một trong những nội dung cốt lõi, nền tảng. Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman - một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong suốt 16 tháng.

Vietcombank de xuat ap dung Hiep uoc Basel 2 theo phuong phap nang cao hinh anh 2
Ông Il Dong Kwon - Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn Oliver Wyman trình bày quá trình triển khai dự án.

Dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 9 mô hình PD gồm: doanh nghiệp lớn, trung bình, FDI, mới thành lập; SME bán lẻ; cá nhân sản xuất kinh doanh; cho vay bất động sản cá nhân; Ngân hàng nội địa và cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank. Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt 70-89% (thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%).

Một trong những thành công khác của dự án là sự tư vấn từ Công ty Oliver Wyman. Việc xây dựng mô hình của Vietcombank theo quy trình chặt chẽ, chuẩn hóa đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế cũng góp phần xây dựng đội ngũ có đủ kiến thức, năng lực, làm chủ kỹ thuật để có thể tiếp tục tự xây dựng các mô hình cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.

Với việc có được các mô hình dựa trên cơ sở định lượng khoa học và độ chính xác cao, việc ứng dụng kinh doanh trong thời gian tới sẽ giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro, nhất là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.

Tại hội thảo, Vietcombank cũng báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai chương trình Basel II, trong đó Vietcombank đã hoàn thành nhiều dự án/sáng kiến như: rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu...

Vietcombank de xuat ap dung Hiep uoc Basel 2 theo phuong phap nang cao hinh anh 3
Ông Lê Trung Kiên - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã nghiên cứu, triển khai sớm các cấu phần về ICAAP (quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ), xây dựng và áp dụng khẩu vị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả danh mục tín dụng theo hướng chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, hướng vào các ngành/lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp để tối ưu hóa sử dụng vốn.

Với những thành quả trên, trong thời gian tới Vietcombank sẽ ưu tiên đẩy nhanh ứng dụng kết quả mô hình PD trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, cập nhật đồng bộ các chính sách, định hướng kinh doanh; liên tục giám sát, kiểm định mô hình định kỳ để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế.

Tại hội thảo, Vietcombank cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, lựa chọn Vietcombank được tiên phong thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại Việt Nam.

Với định hướng rõ ràng từ hội đồng quản trị và ban điều hành, cũng như nỗ lực triển khai của các nhóm nhân viên cùng sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, kết quả này là cột mốc quan trọng của Vietcombank trên con đường thực hiện mục tiêu Ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro; một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á; một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Mộc Trà

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

TTDN